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  【银监会新闻】银监会:将约束商业银行对同业资金的过度依赖  
  www.cifinet.com    发布日期:2013-10-12  

 

   来源:本网站
中国银监会近日起草了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)
起草《流动性办法》的目的是进一步完善我国银行业流动性风险监管框架,促进商业银行提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平,合理匹配资产负债结构,增强商业银行和整个银行体系应对流动性冲击的能力。起草《流动性办法》的基本思路是:针对我国商业银行流动性风险管理存在的问题,构建定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、中外资银行监管要求相结合的流动性风险监管框架。
(一)定性与定量监管要求相结合。《流动性办法》对我国分散在不同法规和制度中的流动性风险监管定性和定量要求进行了整合。一方面,充实完善了对流动性风险管理的定性要求,如充实了多元化和稳定性融资来源、日间流动性风险管理、优质流动性资产管理、并表和重要币种流动性风险管理等多项内容,提高了压力测试、应急计划等监管要求的针对性和可操作性,以更好地引导银行加强流动性风险管理体系建设。另一方面,在引入巴III流动性覆盖率这一新指标的同时,对现行的流动性风险指标进行梳理,将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。
(二)微观审慎与宏观审慎视角相结合。《流动性办法》在继续强调加强单体机构流动性风险管理与监管的同时,引入宏观审慎视角,要求监管机构和商业银行密切跟踪研究宏观经济金融政策调整和金融市场变化对银行体系流动性的影响,监测分析市场整体流动性状况,并在流动性风险压力测试中充分考虑市场流动性状况发生重大不利变化等因素,尽早发现市场流动性紧张、融资成本提高等迹象,及时采取应对措施。
(三)中外资银行监管要求相结合。《流动性办法》统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求,以建立覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架,同时也针对外资银行流动性风险管理的特殊性做出了相关规定。
三、《流动性办法》的主要结构和内容
《流动性办法》共4章67条,4个附件。
第一章“总则”主要明确了《流动性办法》的适用范围、流动性风险的定义以及对流动性风险管理和监管的总体要求。
第二章“流动性风险管理”提出了银行流动性风险管理体系的整体框架和定性要求,对于流动性风险管理的治理结构,流动性风险管理策略、政策和程序,流动性风险识别、计量、监测和控制以及管理信息系统等各项基本要素,用单独成节的方式分别进行了规范。同时,从现金流测算分析、风险预警、限额管理、融资管理、日间流动性风险管理、压力测试、应急计划、优质流动性资产管理、并表和重要币种流动性风险管理等各个方面,对银行流动性风险管理的方法提出了具体要求,促进银行提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平。
第三章“流动性风险监管”规定了流动性覆盖率、存贷比、流动性比例三项流动性风险监管指标,提出了多维度的流动性风险监测分析框架及工具,规定了流动性风险监管的方法、手段和程序。《流动性办法》要求监管机构采用非现场监管、现场检查等多种监管手段,对照流动性风险的定性和定量监管标准,评估商业银行流动性风险状况及其流动性风险管理有效性,并根据评估结果采取相应的纠正整改、监管强制措施或行政处罚;在发生影响单家机构或市场的流动性事件时,要求监管机构与境内外相关部门加强协调合作,适时启动流动性风险监管应急预案。

四、《流动性办法》对流动性覆盖率指标的规定
《流动性办法》引入了巴III流动性标准的流动性覆盖率指标。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银行监管机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。与传统的流动性风险指标(如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口)相比,流动性覆盖率更为全面和精细,如对同业业务采用了较高的现金流出系数和较低的现金流入系数,在反映流动性风险方面更为准确,也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖,对于当前我国银行业改进流动性风险管理能够发挥积极作用。此外,流动性覆盖率考虑了压力情形,也有助于提高流动性风险管理和监管的前瞻性。
《流动性办法》对农村合作银行等不适用流动性覆盖率监管要求

《流动性办法》适用于在我国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。
关于流动性覆盖率的适用范围,巴III流动性标准规定其适用于国际活跃银行。从我国情况看,流动性覆盖率相对其他流动性风险指标更具风险敏感性和前瞻性,在监测、防范银行流动性风险方面具有较强的作用和现实意义,在我国的适用范围不应只局限于国际活跃银行。但另一方面,按照分类监管原则,对规模较小和复杂程度较低的银行业金融机构,在确保审慎、有效监管的前提下,可简化监管报告和程序,允许其采用简单、有效的风险计量方法,降低合规成本。鉴于流动性覆盖率较为复杂,对银行组织架构、管理水平和信息系统等均提出了较高要求,对于规模较小、复杂程度较低的银行而言,合规成本较高。因此,《流动性办法》规定,对于农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的城市商业银行和农村商业银行,不适用流动性覆盖率监管要求。
《流动性办法》自2014年1月1日起施行。



 
 
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